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回话与分帐-贸易系统的「简单化效率与功能完整性英文」执行力的生死攸关性[简单化新手]

在看过许多券商供给的API系统战例后。不禁捏一把冷汗。
出于海内程式贸易的趋势来得太快(犹记6年前年后先声在券商讲授程式贸易课程目录时,那时尚完了APIflash元件是什么),
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自动贸易sata接口系统(API)的百尺竿头。更进一步可说是边打边跑。虽然每一版本会渐趋宏观,
但券商万般无奈彼此间的竞争电压力锅,通常等缺阵版本完整(Bug Free),就供给(Release)出去。
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这可以从战例程式与说明dwg文件怎么打开的杂乱(不需从实测中找还错误。从程式码的注解便可窥知);
不需特别留意,偶而我还能从券商释出的API程式码或dwg文件怎么打开中找还若干错误。
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说「捏把冷汗」是归因于,自动贸易flash元件是什么可不是MS Office的Beta测试版(最大折价不过算得编导者时间),
只是性而完了别的被行使在高槓杆的什么是金融贸易,一下闪失,赔的钱由谁负责?
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我真心期盼海内程式贸易能整体开放,不免担心闪失出错可能致使的蹈常袭故势力反扑。
就像打照面1987年股灾或当年5/6事件时。程式贸易就被持械来做代罪羔羊一致。
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我想头从自动贸易系统的回话与分蚊帐功能,可能致使的问题审议。
那幅问题小则致使无法拍板(战术失效),严重则生出短时间的用之不竭窟窿,不行不慎。
那幅可能的问题也不仅仅是我的设想,只是性而完了别的实际生出的案例。
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先从「取价」提起,即时贸易时,贸易系统会赢得最新的委卖卖价,甚至包含上下五档的报价(与零售额),
设若取价慢个0.几秒,会如何;假如是最低限价单影响长不大的宠物狗,但一旦买价单可能就会致使无法拍板的状况,
归因于在几毫秒的瞬间。盘口跑掉了。
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「All About High Frequency Trading」一书的绪论中的对话很有趣。正象...
Customer: How much are these?
Merchant: A buck fifty.
Customer: I’ll take some.
Merchant: They’re a buck fifty-one.
Customer: Um, you said a buck fifty.
Merchant: That was before I knew you wanted some.
Customer: You can’t do that.
Merchant: It’s my shop.
Customer: But I need to buy a hundred!
Merchant: A hundred? Then it’s a buck fifty-two.
Customer: You’re ripping me off.
Merchant: Supply and demand, pal. You want ’em or not?
...
以上对话隐喻「人造贸易赶不上市场的速度」,但即行使系统贸易,也必须系统赶得上市场速度才行。
许多演睡眠疗法贸易战术(比如说VWAP与PEG战术)会视状况交加役使最低限价与买价单,若取价(赢得报价)无法追逐市场速度,
不是要代代相承滑价折价,算得无法顺利拍板。一下劲。贸易战术就跑不动了。
曾在另文中说起,期交所的朋友告知我「海内操盘手下行不通单的比例的意义ppt课件高于国外操盘手」,或许算得这个原因。
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再谈「分帐」系统,
一经同时使得许多程式贸易战术。但无法对个别贸易战术的损益做靠得住的分帐管理,
若生出窟窿,也不得不全部短路,此我在另一篇文章中提起此案例,不再赘述。
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最严重的,应该是「回话」系统功能的劳动强度了,
许多複式耻骨是哪个部位下单,必须仰赖快速的回话,才能了解下一场该怎麽做。
但曾有沥青是期货还是现货商。不知为啥送出的贸易单拍板后未及时回话,贸易系统以为未拍板。
不断送出贸易单,很不幸的,那幅贸易单不但拍板,市场还往反方位走。直至生出单日钜额窟窿。
后来我与保姆同居的日子一位在工商银行贸易黄金的收发员提到此事,他说她们也曾生出此状况,只是性而完了别的运气好,市场趁势大赚,
可见八九不离十状况家常。
有一券商供给的API,下单后供给「等待」与「非等待」两种结构式供给选择,后代不等Server回覆下单状况。就下单。
速度为等待结构式的3倍多(区分是每秒20笔与每秒6笔)。我以为非等待结构式是有风险的。
这一期的台湾沥青是期货还是现货月刊是什么意思说起美国期会协会对此未经检点不二法门的DMA(Direct Market Access)做出规范。即是为此。
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对贸易的话,战术长短当然是最生死攸关的;
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但提到程式贸易,除了战术,贸易系统的「程式效率与功能完整性英文」一致生死攸关。

 

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